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Le terrain occupé aujourd'hui par cet édifice a dû être dans le passé une grande fortification, au regard des conduites d'eau de l'aqueduc qui débouchent dans l'Alcázar.

Sur une position romaine fortifiée, visigothe, maure et chrétienne successivement, les Trastámaras construisent ce majestueux château et palais du XVe siècle, réformé et agrandi au cours des siècles suivants avec des influences françaises et italiennes. De ce palais Isabel est sortie en 1474 pour être proclamée Reine de Castilla.

Charles III installa dans ces murs el Real Colegio de Artillería, lequel fut détruit par l'incendie de 1862. En 1882 il fut reconstruit, et transformé d'abord en Archivo General Militar, puis en Academia de Artillería y Museo.

Ses prisons abritaient des nobles comme Don Alvaro de Luna et d'autres utopiques comme ‘Don Torcuato’ (de El Delincuente Honrado de Jovellanos).