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Rodrigo Gil de Hontañón et Fray Martín de Santiago étaient responsables de la conception de ce magnifique palais de la première moitié du XVIe siècle pour le III comte de Monterrey, Don Alonso de Acevedo y Zúñiga. Le palais n'a pas pu être achevé tel qu'il avait été conçu, avec un plan carré et quatre tours aux angles, en raison de son coût élevé et des difficultés économiques subies par le comte. Une seule de ses quatre ailes a été construite, avec des murs en maçonnerie couronnés par une belle loge Renaissance, des crêtes fantaisistes ajourées, des cheminées et des tours gracieuses présidées par les armoiries du comte. A l'intérieur, le rez-de-chaussée est dédié à la zone de service, tandis que l'escalier principal mène aux étages supérieurs, à l'usage privé de la famille, décorés avec des pièces de la collection de la Fondation Casa de Alba. Les célèbres paysages de José de Ribera, le portrait du III duc d'Albe par Sánchez Coello et d'autres huiles de Tiziano, Salvatore Rosa, Carreño de Miranda ... etc. ressortent.