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Proyectado por Antonio Gaudí tras el incendio que destruyó el anterior palacio episcopal de Astorga en 1886, se trata de un edificio modernista de estilo neogótico que reúne formas propias de una mansión señorial, un castillo y un templo. El propio Gaudí dirigió las obras hasta 1893, año de fallecimiento del obispo Grau. Cuando las abandonó, la construcción ya se asomaba a la tercera y última planta (la cuarta, contando el sótano).

En su configuración, parece claro que Gaudí se propuso que el diseño del edificio fuera muy respetuoso con la historia de la ciudad. Buen conocedor de los ideales religiosos del obispo Grau, Gaudí aplicó en el exterior del palacio su propia visión del neogótico. El arquitecto Ricardo García Guereta se enfrentó al reto de terminar la última planta y las cubiertas del edificio. El palacio se divide en cuatro plantas, las dos primeras constituyen, tal y como estableció Gaudí, la zona pública del Palacio. El sótano respeta la idea del obispo Grau de destinar parte del espacio a un museo arqueológico y la planta superior se utiliza hoy como sala de exposiciones temporal y aula didáctica.