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Projeté par Antonio Gaudí après l'incendie qui a détruit l'ancien palais épiscopal d'Astorga en 1886, il s'agit d'un bâtiment moderniste néo-gothique qui rassemble les formes typiques d'un manoir seigneurial, d'un château et d'un temple. Gaudí lui-même a dirigé les travaux jusqu'en 1893, l'année de la mort de Mgr Grau. Lorsqu'il les a abandonnés, la construction donnait déjà sur le troisième et dernier étage (le quatrième, en comptant le sous-sol).

Dans sa configuration, il semble clair que Gaudí a proposé que la conception du bâtiment soit très respectueuse de l'histoire de la ville. Bon connaisseur des idéaux religieux de l'évêque Grau, Gaudí a appliqué sa propre vision néogothique à l'extérieur du palais. L'architecte Ricardo García Guereta a dû relever le défi de terminer le dernier étage et les toits du bâtiment. Le palais est divisé en quatre étages, les deux premiers constituant, comme l'a établi Gaudí, l'espace public du Palais. Le sous-sol respecte l'idée de l'évêque Grau d'allouer une partie de l'espace à un musée archéologique et l'étage supérieur est utilisé aujourd'hui comme salle d'exposition temporaire et salle de classe didactique.