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La ville est fortifiée au moins depuis le XIIe siècle, en 1304 elle est donnée à Alfonso de la Cerda par Fernando IV. En 1472, García Alvarez de Toledo obtient le titre de Duque de Alba, et il fait réaliser des travaux dans le château. Vers la fin du XVe siècle, on a commencé les travaux qui ont complètement transformé le vieux château, qui est devenu un château-palais avec un avant mur et sans tours.

Durant la guerre de l'Independencia, il a été le quartier général des troupes françaises.La tour et les peintures qu'elle garde à l'intérieur ont été restaurées par la Duquesa de Alba actuelle et les restes du château-palais ont vu le jour grâce à une fouille archéologique réalisée récemment. Il avait une zone palatiale où une galerie italienne et une tour circulaire ont été intégrées, la Tour Blanche, qui a disparu, étant la Tour d'Armurerie, à l'intérieur de laquelle se détachent les magnifiques fresques de la bataille de Mülhberg, la seule qui ait survécu à ce jour.