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Son origine remonte au Moyen-Age dans un site appelé Chilla, là où se trouve la 'ermita' construite en l'honneur de la Vierge. Le jour de la 'romería', les habitants du village et les plus de 12 000 participants qui viennent se joindre à eux, commémorent l'apparition de la Virgen de Chilla à un jeune berger, vers l'an 1300.

D'après la légende, un berger nommé Firnardo eut un petit malheur : l'une de ses chèvres s'empoisonna en mangeant une herbe vénéneuse. Elle mourut. C'est alors que la Vierge apparut et ressucita l'animal. C'est la raison pour laquelle elle toujours réprésentée avec un chèvre.