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Es un convento de la Orden de los Dominicos. Su construcción se realizó entre los siglos XVI y XVII. Es de estilo gótico, pero su decoración es plateresca y barroca. La iglesia es de planta de cruz latina, con nave única, en cuyo interior destaca su retablo barroco que tiene columnas salomónicas, obra de José de Churriguera. En el lienzo principal se representa la escena del martirio de San Esteban, obra de Claudio Coello. El edificio cuenta con tres claustros, siendo el más interesante el de los Reyes.